{"id":5692,"date":"2023-03-03T12:51:08","date_gmt":"2023-03-03T12:51:08","guid":{"rendered":"https:\/\/aaep.org.ar\/?p=5692"},"modified":"2023-03-03T12:51:09","modified_gmt":"2023-03-03T12:51:09","slug":"el-efecto-de-los-shocks-de-precios-de-alimentos-y-energia-sobre-la-inflacion-un-analisis-a-partir-de-estimadores-gmm-y-pvar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aaep.org.ar\/?p=5692","title":{"rendered":"El efecto de los shocks de precios de alimentos y energ\u00eda sobre la inflaci\u00f3n. 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Como chequeo de robustez, se estimar\u00e1 un modelo de datos de panel vectorial autorregresivo (modelo PVAR) para 40 pa\u00edses durante el per\u00edodo 1995-2020. El an\u00e1lisis de las funciones de impulso-respuesta muestra efectos similares de los shocks energ\u00e9ticos (petr\u00f3leo crudo y gas natural) y alimentarios en la tasa de inflaci\u00f3n de la muestra. Un aumento del 10 % en el precio del petr\u00f3leo produce un aumento del 0,1 % en la tasa de inflaci\u00f3n en los dos primeros trimestres, desapareciendo gradualmente. El efecto acumulativo ronda el 0,5 %. Por otro lado, un shock inflacionario de alimentos de 10 % implica un aumento de 0,6 % en el primer trimestre, que se vuelve no significativo en per\u00edodos posteriores. En este caso, entonces, hay un traspaso inmediato a la tasa de inflaci\u00f3n local sin efectos de retraso. Tambi\u00e9n pretendemos diferenciar no solo el impacto heterog\u00e9neo del incremento en los diferentes precios de este tipo de bienes sino tambi\u00e9n si existen asimetr\u00edas entre exportadores e importadores netos de commodities. Cuando dividimos la muestra entre exportadores e importadores netos para ambos shocks energ\u00e9ticos, no hay un patr\u00f3n claro para poder separar los efectos en los exportadores netos e importadores netos de alimentos. Sin embargo, encontramos que el efecto acumulativo sobre la inflaci\u00f3n se aplica principalmente a los importadores netos, aunque para los exportadores netos tambi\u00e9n hay un efecto estad\u00edsticamente significativo. De manera similar, encontramos que ambos shocks para ambas submuestras tienen un efecto positivo sobre el producto para el primer trimestre, aunque se vuelven negativos para los siguientes. 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