{"id":5752,"date":"2023-03-03T13:27:21","date_gmt":"2023-03-03T13:27:21","guid":{"rendered":"https:\/\/aaep.org.ar\/?p=5752"},"modified":"2023-03-03T13:27:24","modified_gmt":"2023-03-03T13:27:24","slug":"convergencia-del-tipo-de-cambio-real-de-la-tasa-de-interes-y-de-la-tasa-de-inflacion-en-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aaep.org.ar\/?p=5752","title":{"rendered":"Convergencia del tipo de cambio real, de la tasa de inter\u00e9s y de la tasa de inflaci\u00f3n en Argentina"},"content":{"rendered":"<iframe loading=\"lazy\" class=\"wonderplugin-pdf-iframe\" src=\"https:\/\/aaep.org.ar\/wp-content\/plugins\/wonderplugin-pdf-embed\/pdfjslight\/web\/viewer.html?v=2&file=https:\/\/aaep.org.ar\/works\/works2022\/4558.pdf\" width=\"100%\" height=\"600px\" style=\"border:0;\"><\/iframe>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En este trabajo se estiman las respuestas del tipo de cambio real, de la tasa de inter\u00e9s y de la tasa de inflaci\u00f3n en Argentina, utilizando un modelo estructural de vectores autorregresivos (SVAR), a partir de datos del per\u00edodo marzo-02 &#8211; julio-22. Tanto la selecci\u00f3n de las variables, como la identificaci\u00f3n de los shocks estructurales para estimar las funciones de impulso-respuesta se llevan a cabo en funci\u00f3n de las conclusiones del trabajo de Engel (2019), que estudia la convergencia del tipo de cambio real de acuerdo un modelo neokeynesiano (NK) de econom\u00eda abierta. Para analizar las predicciones de este modelo, se reemplaza los par\u00e1metros por sus valores te\u00f3ricos, y se obtienen las repuestas \u201cte\u00f3ricas\u201d de corto y largo plazo de la tasa de inter\u00e9s, el tipo de cambio real y la tasa de inflaci\u00f3n a un shock estructural. Luego, se comparan estas respuestas con los valores de los coeficientes de las funciones de impulso-respuesta estimadas a partir del SVAR. Se concluye que un aumento del tipo de cambio real de equilibrio tiende a ser convalidado a partir del s\u00e9ptimo mes de producido el shock, por un aumento del tipo de cambio nominal, principalmente, a trav\u00e9s de la suba de la tasa de devaluaci\u00f3n esperada que se encuentra impl\u00edcita en la tasa de inter\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","footnotes":""},"categories":[29],"tags":[30],"class_list":["post-5752","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anales","tag-aaep-anales-2022"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Convergencia del tipo de cambio real, de la tasa de inter\u00e9s y de la tasa de inflaci\u00f3n en Argentina - Asociaci\u00f3n Argentina de Econom\u00eda Pol\u00edtica<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Convergencia del tipo de cambio real, de la tasa de inter\u00e9s y de la tasa de inflaci\u00f3n en Argentina - Asociaci\u00f3n Argentina de Econom\u00eda Pol\u00edtica\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"En este trabajo se estiman las respuestas del tipo de cambio real, de la tasa de inter\u00e9s y de la tasa de inflaci\u00f3n en Argentina, utilizando un modelo estructural de vectores autorregresivos (SVAR), a partir de datos del per\u00edodo marzo-02 - julio-22. 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